کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

واگرایی چیست؟  

واگرایی (Divergence)، زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند درجهت بالا و یک روند جهت پایین در حرکت است. استفاده از واگرایی در تحلیل‌ تکنیکال جزو یکی از معتبرترین نوع تحلیل‌‌ها به شمار می‌رود. واگرایی، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف قیمت یک دارایی دیگر یا شاخص فنی مانند نوسان‌ساز، اندیکاتور و … در حال حرکت است. واگرایی به معامله‌گران هشدار می‌دهد که روند فعلی قیمت تضعیف شده و در برخی موارد باعث تغییر روند قیمت می‌شود. 

لغت واگرایی (Divergence) در زبان فارسی این‌گونه تعریف می‌شود که تضاد و تفاوت بین حرکت دو چیز با یکدیگر را واگرایی می‌گویند. با این تعریف باید به دو نکته توجه کنید:

۱. در واگرایی همیشه احتیاج به دو چیز دارید اگر یک مورد به تنهایی وجود داشته باشد هیچوقت نمی‌توانید واگرایی را پیدا کنید.

۲. وقتی در یک طرف عملی صورت می‌گیرد در طرف مقابل آن مخالف آن عمل انجام می‌شود. این دو نکته پیش شرط وجود واگرایی است.

به عنوان مثال در تصویر پایین یک نوع واگرایی می‌بینیم.

برای پیدا کردن واگرایی می‌توانید از دو روش استفاده کنید؛

۱. بهره بردن از دو نمودار قیمتی با کورولیشن‌های (Correlation) مثبت و منفی

۲. بهره بردن قیمت یک دارایی با اندیکاتورهایی مانند: MFI, CCI, Stochastic, Hist, OBV, CMF, MACD, RSI 

کورولیشن (Correlation) و انواع آن چیست؟ 

به ارتباط حرکتی بین دو قیمت دارایی همبستگی یا کورولیشن می‌گویند، در بازارهای مالی دو نوع کورولیشن وجود دارد؛ کورولیشن مثبت و منفی. کورولیشن مثبت رابطه مستقیم میان دو قیمت دارایی را نشان می‌دهد. کورولیشن منفی نشان دهنده‌ی رابطه معکوس یا حتی عدم وجود رابطه بین دو قیمت دارایی است. تفاوت یک معامله‌گر آماتور با معامله‌گر حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. به عنوان مثال: 

وارد سایت Cryptowat.ch شوید (به دلیل تحریم بودن کشور ما ابتدا فیلترشکن خود را روشن کنید) سپس بر روی فیلد Correlation کلیک کنید.

در این صفحه ضریب همبستگی رمزارزهای مختلف مشاهده می‌کنید. همبستگی مثبت رمزارزها به این معناست که تمایل حرکت با یکدیگر را دارند. همچنین متغیرهای همبسته منفی، معکوس یکدیگر حرکت می‌کنند. ضریب همبستگی، قدرت تخمین ارتباط کندلی بین دو رمزارز را بیان می‌کند.

 

کاربرد کورولیشن در ارزدیجیتال 

به طور کلی در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی که ارزش چند رمزارز به صورت هماهنگ با یکدیگر بالا یا پایین می‌رود، در این صورت ضریب همبستگی یا کورولیشن آن‌ها با یکدیگر مثبت است. برعکس، زمانی که با بالا رفتن قیمت یک رمزارز، قیمت رمزارز دیگری پایین می‌رود، کورولیشن آن‌ها با یکدیگر منفی است. زمانی که صعودی یا نزولی شدن یک رمزارز، هیچ تاثیری بر رمزارز دیگری ندارد، کورولیشن آن‌ها صفر است.

به عنوان مثال در تصویر پایین نمودار قیمت بیت‌کوین (BTCUSDT) با اتریوم (ETHUSDT) را مشاهده می‌کنید. کورولیشن این دو رمزارز با یکدیگر ۸۳+ است و همبستگی قوی با یکدیگر دارند.

نکته: برای پیدا کردن واگرایی بهتر از رمزارزهایی که با یکدیگر کورولیشن بالایی دارند استفاده کنید.

در تصویر بالا بین دو رمزارز یک واگرایی رخ داده است، که در ادامه شاهد افزایش قیمت هستیم. 

نکته: با استفاده از این دایورجنس می‌توانید به عنوان یک تاییدیه معتبر در طراحی استراتژی‌های خود بهره ببرید.

انواع واگرایی در اندیکاتورها

در دنیای معامله‌گری، دو نوع واگرایی وجود دارد؛ دایورجنس مثبت و دایورجنس منفی. واگرایی مثبت نشان می‌دهد قیمت دارایی ممکن است در آینده افزایش پیدا کند. واگرایی منفی نیز نشان دهنده این است که حرکت قیمت دارایی در آینده ممکن است در جهت نزول باشد.

اگر دقیق‌تر به واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم؛ به سه نوع واگرایی معمولی (Regular Divergence)، واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و واگرایی زمانی (Time Divergence) پی خواهیم برد.

۱. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

 حالتی از ‌واگرایی است که رفتار مخالف و متضاد بین اندیکاتور و نمودار قیمتی نمایان می‌شود،  همچنین معمولا در انتهای یک روند رخ می‌دهد. با شناسایی واگرایی معمولی انتظار تغییر جهت روند و عملکردی شبیه به الگوهای بازگشتی را داریم. واگرایی معمولی با توجه به روند و پیش‌بینی که انجام می‌دهد، دارای دو نوع است: 

واگرایی معمولی مثبت (+RD): در انتهای روند نزولی و در میان دو کف قیمتی رخ می‌دهد. به این‌ صورت که قیمت در نمودار، کف پایین‌تر از کف قبلی می‌سازد، اما اندیکاتور نمی‌تواند آن را تشخیص‌دهد. واگرایی معمولی مثبت بیان‌گر قدرت خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. بعد از شناسایی ‌واگرایی مثبت در نمودار با توجه به اندیکاتور، انتظار رشد قیمت را داریم.

واگرایی معمولی منفی (-RD): در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در نمودار قیمتی سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌شود، اما اندیکاتور نمی‌تواند این را تشخیص دهد. در این زمان گفته می‌شود که واگرایی معمولی منفی رخ داده‌ است. احتمال اینکه پس از این اتفاق بازار نزولی شود، بسیار بالاست. ‌‌واگرایی منفی نشانه قدرت فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران است.

۲. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع از واگرایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در حال اصلاح بوده و بیان‌گر ادامه اصلاح است. این نوع برخلاف ‌واگرایی معمولی، در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها قابل شناسایی است که به دو دسته تقسیم‌ می‌شود: 

واگرایی مخفی مثبت (+HD): در انتهای یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد می‌کند، مشاهده می‌شود که نمودار قیمتی، کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل می‌دهد. این اتفاق بیانگر ایجاد ‌‌واگرایی مخفی مثبت است. در صورت‌ مشاهده، پیش‌بینی می‌شود که قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد.

واگرایی مخفی منفی (-HD): برخلاف واگرایی مخفی مثبت، این نوع از ‌واگرایی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که کاهش قیمت ادامه خواهد داشت. برای شناسایی ‌‌واگرایی مخفی منفی، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی دقت کنیم. زمانی که در نمودار قیمتی، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل داد، اما در اندیکاتور و در همان بازه زمانی، سقفی بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود، واگرایی مخفی منفی ایجاد شده‌ است.

۳. واگرایی زمانی (Time Divergence)

در این نوع واگرایی، اندیکاتور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه تضاد بین قیمت و زمان بررسی می‌شود. این بررسی شامل مدت زمان اصلاح یک روند مثلا تعداد کندل‌ها است. واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تقسیم‌‌بندی می‌شود. 

واگرایی‌‌ ‌زمانی‌ معمولی: زمانی که تعداد کندل فاز اصلاح از تعداد کندل روند (گام) قبلی بیشتر باشد. واگرایی زمانی معمولی اتفاق افتاده است. تا زمانی که پایین‌ترین نقطه اصلاح روند صعودی از پایین‌ترین نقطه روند اصلی بالاتر باشد، می‌توان به آن اصلاح روند قبلی گفت. در روند نزولی نیز باید بالاترین نقطه اصلاح از بالاترین نقطه روند اصلی پایین‌تر باشد. در غیر این‌صورت، اصلاح تمام شده‌ است و شاهد تغییر روند هستیم.

واگرایی زمانی هوشمند: زمانی که تعداد کندل فاز اصلاح از تعداد کندل روند (گام) قبلی کمتر باشد واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است. این واگرایی برعکس واگرایی زمانی معمولی است. در روند صعودی قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. همچنین در روند نزولی قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریداران است. به همین علت پیش‌بینی می‌شود قیمت روند (گام) قبلی خود را ادامه دهد.

 

آشنایی با اندیکاتور Divergence For Many Indicators v4 

این اندیکاتور جهت تشخیص واگرایی‌های معمولی و مخفی طراحی شده است. این اندیکاتور شامل ۱۰ اندیکاتور واگرایی است عبارتند از: RSI, MACD, MACD Histogram ,Stochastic ,CCI ,Momentum OBV, Volume Weighted MACD, Chaikin Money Flow, Money Flow Index

برای استفاده از اندیکاتور ابتدا وارد تریدینگ ویو شده، در قسمت اندیکاتور اسم مورد نظر را تایپ کنید.

سپس اندیکاتور را اجرا کنید. این اندیکاتور تعداد واگرایی‌ها را در قیمت مشخص نشان می‌دهد.

نکته: استفاده کردن از این اندیکاتور به عنوان یک تاییدیه در استراتژی‌ معاملات می‌تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند.

 

تنظیمات مربوط به اندیکاتور

وارد تنظیمات Style شوید. در این بخش میتوانید رنگ‌ها به سلیقه خودتان شخصی سازی کنید.

وارد قسمت Inputs شوید.

• قسمت Source for Pivot Points: در این بخش مشخص می‌کنید واگرایی با کلوز کندل انجام شود یا با حداکثر/حداقل قیمت.
• قسمت Divergence Type: می‌توانید نوع دایورجنس را برای نمایش انتخاب کنید. “معمولی” یا “مخفی” یا هردو.
• قسمت Show Only Last Divergence: اگر این گزینه را فعال کنید، فقط آخرین واگرایی مثبت و منفی را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

در استراتژی‌های خود می‌توانید از واگرایی به عنوان یک تاییدیه بهره ببرید. واگرایی نشان‌ دهنده ضعف معاملات است و به پیش‌بینی ادامه روند قیمتی کمک می‌کند. با فراگیری واگرایی‌ها و انجام معاملات با استفاده از شناسایی آن‌ها در نمودار‌های قیمت، می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

سوالات متداول

واگرایی چه زمانی رخ می‌دهد؟

زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف قیمت یک دارایی دیگر یا شاخص فنی مانند نوسان‌ساز، اندیکاتور و … در حال حرکت است.

کورولیشن یا همبستگی چیست؟

به ارتباط حرکتی بین دو قیمت دارایی می‌گویند. در بازار مالی دو نوع کورولیشن وجود دارد؛ کورولیشن مثبت و منفی.

واگرایی مخفی چه زمانی رخ می‌دهد؟

 زمانی که قیمت در حال اصلاح بوده و بیان‌گر ادامه آن است. 

آیا می‌توان از اندیکاتورها، واگرایی زمانی را تشخیص داد؟

خیر، واگرایی زمانی فقط در نمودار قیمتی پدیدار می‌شود.

واگرایی چه زمانی رخ می‌دهد؟

زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف قیمت یک دارایی دیگر یا شاخص فنی مانند نوسان‌ساز، اندیکاتور و … در حال حرکت است.

واگرایی مخفی چه زمانی رخ می‌دهد؟

زمانی که قیمت در حال اصلاح بوده و بیان‌گر ادامه آن است.