آزمایش کردن همیشه منجر به کاهش درصد خطا می‌شود و Backtesting در بازار ارزهای دیجیتال همین کارکرد را دارد. این راهکار در بررسی استراتژی معاملاتی جدید، بهترین نتیجه را می‌دهد و درصد خطا را بسیار کم خواهد کرد. از میان پلتفرم‌های موجود، یکی از محبوب‌ترین و بهترین نرم‌افزارهای بک تست ارز دیجیتال، تریدینگ ویو است که در این مقاله آموزش استفاده از آن را برای تست کردن استراتژی معاملاتی یک رمزارز خاص توضیح می‌دهیم.
Back Test چیست؟
Back Test به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن از داده‌های تاریخی برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند و با این کار می‌توانند استراتژی‌ها را ارزیابی و در صورت لزوم توسعه دهند. این کار در واقع نوعی شبیه‌سازی معاملات است که به کمک آن معامله‌گران می‌توانند عملکرد یک استراتژی را بر اساس داده‌های گذشته ارزیابی کنند. به بیانی دیگر به این موضوع که این استراتژی در گذشته چه عملکردی می‌توانست داشته باشد، نتیجه‌گیری می‌کنند. نظریه زیربنایی BackTest این است که اگر یک استراتژی در گذشته عملکرد خوب داشته، پس در آینده نیز نتیجه مثبت دارد یا برعکس؛ در صورت عملکرد ضعیف یک استراتژی در گذشته، احتمال عدم موفقیت آن در آینده وجود دارد.
اگرچه غیرقابل پیش‌بینی بودن جزئی از ماهیت بازارهای مالی است و هرگز حرکت کاملا یکسانی را در طول تاریخ نداشته‌اند؛ اما آزمون بک تست، فرض می‌کند که یک دارایی، الگوهای رفتاری مشابهی را در طول تاریخ نشان خواهد داد.
ضرورت یادگیری آزمون Back Test
یادگیری آزمون Backtesting، منجر به بهبود مهارت‌های معامله‌گری در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی خواهد شد و در نتیجه معامله‌گران را برای انجام معامات کم‌ریسک و موفقیت‌آمیز آماده می‌کند. این آزمون برای بازارهای پیچیده‌ای مانند بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند مفید باشد؛ به‌طورکلی، مزایای این آزمون را می‌توان به شرح زیر بیان کرد.
-
بررسی استراتژی معاملاتی و انتخاب سرمایه‌گذاری
-
جلوگیری از اتلاف هزینه و متضرر شدن
-
افزایش اعتمادبه‌نفس
-
کمک به درک بهتر بازار
-
بررسی میزان سوددهی استراتژی‌های مختلف
البته این امر مستلزم تست صحیح و استفاده درست از آن است؛ بنابراین توصیه می‌کنیم حتما از یک نرم‌افزار خوب برای Back Test ارز دیجیتال استفاده کنید و روش صحیح کار با آن را هم یاد بگیرید.
در ادامه یکی از روش‌های آزمون بک تست تریدینگ ویو را آموزش داده‌ایم. Trading View یکی از بهترین ابزارهای موجود برای تست استراتژی‌های معاملاتی است.
آموزش کار با نرم‌افزار تریدینگ ویو
به‌طورکلی برای انجام آزمون تست مورد بحث، باید یک دارایی مثل ارز دیجیتال انتخاب کنید؛ سپس داده‌های تاریخی مرتبط با آن را جمع‌آوری کنید. فرآیند این آزمون باتوجه به تمام داده‌های موجود از گزارش‌‌های مالی گرفته تا هزینه‌های معاملاتی انجام می‌شود. وقتی استراتژی یکسانی برای یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، درک نحوه عملکرد و تعیین میزان اثربخشی آن برای سرمایه‌گذاران آسان می‌شود. می‌توان گفت که این آزمون دو مولفه اصلی سودآوری کلی و سطح ریسک پذیرفته شده در هر معامله را مورد توجه قرار می‌دهد.
بک تست در تریدینگ ویو به دو روش دستی (یعنی با استفاده از عملگر نمایش و پخش کندلها) و خودکار (یعنی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی) انجام می‌شود. در روش خودکار باید از زبان برنامه‌نویسی Pine Script که مخصوص این نرم‌افزار است، استفاده شود؛ در واقع باید استراتژی‌های معاملاتی، کدنویسی شده و در نهایت با کمک تست استراتژی آزمون شوند. ما در اینجا روش دستی آزمون Back Test در نرم‌افزار Trading View را آموزش می‌دهیم.
مراحل BackTest در تریدینگ ویو با نوار عملگر نمایش (Bar Replay Function)
برای انجام آزمون مورد بحث در نرم‌افزار تریدینگ ویو به روش دستی و با استفاده از نوار عملگر نمایش باید مراحل زیر را طی کنید.
-
با استفاده از نرم‌افزار تریدینگ ویو، نمودار دارایی موردنظر خود را باز کنید.
-
در قسمت وسط بالای نمودار، آیکون Bar Replay را پیدا کرده و آن را انتخاب کنید.
-
هنگامی که قصد انجام بک تست ارز دیجیتال را دارید، لطفا نمایشگرها را در محل مربوطه قرار داده و به حرکت درآورید.
-
برای تنظیم نقطه شروع، روی نقطه انتخابی کلیک کنید.
-
برای حرکت روی داده‌های قیمت، از یک کندل به کندل دیگر از دکمه‌های Play، forward و reverse استفاده کنید. (Play برای پخش، Forward برای جلو بردن، Reverse برای معکوس کردن).
-
هنگام حرکت داده‌ها، قوانین استراتژی خود را برای تصمیم‌‌گیری در مورد ورود و خروج معامله اعمال کنید.
-
بررسی نهایی را جهت ثبت اطلاعات انجام دهید. برای مثال مطمئن شوید که قیمت‌های ورود و خروج، حد ضرر و … را درست ثبت کرده‌اید.
به این ترتیب با طی چند مرحله ساده فوق‌الذکر می‌توانید بک تست ارز دیجیتال را به روش دستی و با استفاده از عملگر نمایش و پخش کندلها در نرم‌افزار تریدینگ ویو انجام دهید.
چند نکته در مورد Back Test در تریدینگ ویو
توصیه می‌کنیم که در هنگام استفاده از این نرم‌افزار، حتما نکات زیر را مورد توجه قرار دهید.
-
برای به‌دست آوردن نتایج قابل اعتمادتر در یک دوره زمانی مناسب، تست را انجام دهید.
-
فراموش نکنید که معاملات واقعی هزینه دارند؛ بنابراین جهت اطمینان از سودآور بودن استراتژی، حتما میزان لغزش (Slippage) و کارمزدها را مدنظر قرار دهید.
-
مطمئن شوید که استراتژی شما بسیار نزدیک به داده‌های گذشته نباشد؛ این عمل منجر به وقوع بیش بر ازش (Overfitting) یا انطباق بیش از حد می‌شود که نتیجه آن عملکرد ضعیف استراتژی در آینده و احتمال کاهش موفقیت آن با داده‌های جدید است.
-
حتما استراتژی شفافی داشته باشد؛ استراتژی‌های مبهم منجر به اختلاف در نتایج خواهند شد.
-
به منظور اطمینان از عملکرد موثر تست، استراتژی‌های خود را در راستای تکامل بازارهای مالی به‌روز کنید و به اصطلاح همگام با بازارهای مالی باشید.
جمع‌بندی
تست کردن استراتژی‌های معاملاتی، به‌ویژه در بازار مالی جدید و پیچیده ارزهای دیجیتال، یک راهکار عالی برای آزمون و خطا و کسب تجربه‌های معاملاتی بدون ضرر و اتلاف زمان و هزینه است. از میان ابزارهای موجود، نرم‌افزار تریدینگ ویو با در اختیار گذاشتن دو روش دستی و خودکار، نتایج قابل اعتمادی به دست می‌دهد که در این مطلب روش دستی آن را گام به گام آموزش دادیم. لازم به ذکر است که متن این محتوا، هیچ‌گونه پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در بازار مالی، انجام استراتژی مالیاتی یا استفاده از ابزار خاصی نیست. هرگونه اقدام در بازارهای مالی به‌خصوص دنیای کریپتو، باید توسط افراد آموزش‌دیده و باتجربه انجام شود.
